투자 일지) 10월 퀀트 포트폴리오 리뷰 및 11월 리밸런싱

10월 포트폴리오 리뷰

 

10월 퀀트 포트폴리오를 10/30일 리밸런싱하였습니다. 보유기간인 10월 한 달간(09/29~10/29)의 지수 대비 퀀트 포트폴리오의 퍼포먼스는 아래와 같습니다.

 

코스피	-0.21%
코스닥	-3.78%
퀀트 포트폴리오	+3.10%

10월의 퀀트도 벤치마크 대비 좋은 성적을 거두었습니다. 

 

11월 포트폴리오 리밸런싱

 

지수가 계속 하락함에 따라 투자금의 10%를 더 현금화하였습니다. 전체 투자금의 20% 정도가 현금인 상황입니다. 다음 리밸런싱은 월말인 11월 30일에 할 예정입니다.